실무자를 위한 금리파생상품(4판) (정대용)

 

 

 

 

 

정대용

2017년 3월 10일 제4판 발행

반양장 / 536면

ISBN 978-89-5540-489-0 93320

정가 35,000원

 

 

 

 

 

 Review  

 

 

 

본 서의 내용은 다음과 같이 구성되어 있다. 제1부에서는 금리파생상품의 상품구조, 투자전략 및 리스크관리를 이해하는데 필수적인 금리 리스크의 개념과 측정방법을 설명하고 활용예제를 소개한다.

 

이 책에서 소개하는 다양한 금리파생상품의 상품내역과 가격결정, 투자전략과 리스크관리전략, 구조화금융의 다양한 사례는 대학에서 투자론이나 금융공학을 전공하는 학생뿐만 아니라 금융회사 실무자, 기업의 자금담당자 등 금리파생상품에 대한 실무지식을 필요로 하는 독자들에게 도움이 되리라 믿는다. 금리파생상품을 처음 접하는 독자들은 제1부 ‒ 제3부의 내용을 충분히 숙지한 뒤 제4부와 제5부를 읽기 바란다. 금리파생상품의 가격결정을 이해하고자 하는 독자들은 제5부의 제11장 본문에서 소개하는 리스크중립적 옵션가격의 논리(특히, 11.3)를 정독하기 바란다. 또한 이론부분과 기술적인 부분은 되도록 [부록]과 [Technical Note]로 처리하여 독자의 수준에 맞게 본 서를 활용할 수 있도록 하였고, 각 장마다 중요한 내용의 설명 후에는 다양한 예제를 통해 실무지식을 습득할 수 있도록 집필하였다.

 

 

 

 Contents

 

 

 

PART 1 금리 리스크

PART 2 금리파생상품

PART 3 금리파생상품 투자전략

PART 4 금리 리스크관리 및 구조화금융

PART 5 금리파생상품의 가격결정