정대용
ISBN 978-89-5540-320-6
2013년 9월 5일 3발행
양장 / 536면
정가 35,000원
Review
이 책은 필자가 금융회사에서 파생상품시장의 분석경험과 리서치 및 운용부서를 총괄한 실무경험, 그리고 한국금융연수원을 포함하여 대학 및 전문교육기관에서의 오랜 강의경험을 바탕으로 금리파생상품시장의 이해, 투자전략과 리스크관리전략, 금리파생상품을 이용한 구조화금융기법과 사례, 금리파생상품의 가격결정에 관한 내용으로 이론과 실무를 조화시키면서 2004년에 집필하고 2009년에 개정한 ‘실무자를 위한 금리파생상품: 투자전략과 리스크관리’를 전반적으로 보완하며 개정한 책이다. 이 책은 금융회사 운용부서의 채권운용팀, 파생상품팀, 상품개발팀, 대체투자팀, 리스크관리팀에 근무하는 실무자, 기업의 자금담당자 등 금리파생상품에 대한 실무적 지식을 필요로 하는 독자층을 대상으로 이론에 치우치지 않으면서 실무자들에게 도움이 되는 핵심 내용만을 취사선택하여 다양한 실무예제를 소개하고 있다.
Contents
Part 1 금리리스크
Chapter 1 금리 리스크의 개념
Chapter 2 수익률 곡선
Part 2 금리파생상품
Chapter 3 금리선물
Chapter 4 금리스왑
Chapter 5 금리옵션
Part 3 금리 파생상품 투자전략
Chapter 6 방향성 투자전략
Chapter 7 변동성 매매전략
Chapter 8 차익거래와 상대가치거래
Part 4 금리리스크 관리 및 구조화금융
Chapter 9 금리 리스크관리 전략과 기법
Chapter 10 금리파생상품을 활용한 구조화금융
Part 5 금리파생상품의 가격결정
Chapter 11 리스크 중립적 가치결정
Chapter 12 금리파생상품의 가격결정: 기간구조모형
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