윤평식
ISBN 978-89-5540-224-7
2010년 12월 16일 초판 발행
양장 / 788면
정가 39,000원
Review
첫 째, 리스크의 측정과 관리 및 활용에 대한 이론을 체계적으로 정리하였을 뿐만 아니라 이론이 실무에서 어떻게 활용될 수 있는지 풍부한 예시와 함께 자세하게 설명하였다.
둘 째, 국내 시장 데이터를 이용하여 저자가 직접 엑셀로 자료를 분석하고 그 결과를 제시하였다. 그리고 엑셀시트를 본문에 복사하여 독자들이 쉽게 따라할 수 있도록 배려하였다.
셋 째, 기존의 리스크관리 전문서적들이 지나치게 서술적이거나 기술적인데 반하여 이 책은균형 잡힌 감각으로 적절한 수준의 분석적인 내용을 쉽게 설명하고 있다.
넷 째, 각 장별로 소개, 본문, 예시, 요점정리, 핵심용어, 연습문제를 제공하였다.
Contents
Part 1 서 론
Chapter 01 리스크관리 서론
Chapter 02 금융환경의 변화와 금융회사 규제
Chapter 03 통계와 포트폴리오 이론 기초
Part 2 금리리스크 측정 및 관리
Chapter 04 ALM시스템
Chapter 05 듀레이션갭 모형
Part 3 시장리스크 측정 및 관리
Chapter 06 그릭문자와 헤지
Chapter 07 Value at Risk
Chapter 08 위험의 합산과 분해
Chapter 09 변동성 추정
Chapter 10 자산별 VaR 계산
Chapter 11 시뮬레이션과 스트레스 검증
Chapter 12 VaR의 활용
Part 4 신용리스크 측정 및 관리
Chapter 13 신용리스크 기초
Chapter 14 부도확률과 회수율의 추정
Chapter 15 신용등급과 신용평점모형
Chapter 16 신용리스크 측정 모형
Chapter 17 신용파생상품
Chapter 18 장외파생상품의 신용리스크
Chapter 19 유동화
Part 5 운영리스크와 기타리스크
Chapter 20 운영리스크의 측정 및 관리
Chapter 21 기타리스크
Part 6 자본관리와 성과평가
Chapter 22 규제자본
Chapter 23 리스크 관리 실패사례와 교훈
Chapter 24 리스크 지배구조
Chapter 25 자본배분과 성과평가
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